과목명

주요내용

시간

환율 및 외환시장 이해

- 환율의 정의 및 표시방법의 이해

- FX Dealing 실무 및 관행 등 이해

- 외환거래 형태별 이해

- 이종통화/재정환율/Cross Rate

- 외환시장(FX Market)과 외환자금시장(Money Market)의 관계

- 역내 외환시장 및 역외 외환시장의 구분과 기능

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외환파생거래(1)

선물환/통화선물/

FX스왑

- 선물환 및 통화선물거래 실전 활용 연습

- 투자대상에 따른 FX스왑과 통화스왑의 헤지 방법 차이

- 거래상대방에 따른 FX스왑 포인트 결정방법 및 거래절차

- 현/선물환 거래, 원/달러 및 이종통화/Cross 거래 연습

- 관련 기본계약서 설명(Spot 거래확인서, Forward계약서)

- Covered Interest Arbitrage 거래 이해

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외환파생거래(2)

CRS/IRS

- 통화/금리스왑 Convention & Broker Confirmation 예시

- 통화스왑/금리스왑 시장 Convention

- 중개회사의 통화스왑/금리스왑 가격제공 형식(로이터)

- 달러IRS 및 원화CRS를 활용한 스왑포인트 산출 및 거래 방법

- 스왑스프레드/Basis 결정원리, 변형스왑 및 스왑션 이해

- 통화옵션 거래 사례 분석

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외환파생거래(3)

통화옵션

- 옵션 Greek 값의 특성 및 옵션 가격에 미치는 영향

- 옵션의 각 Greek 값이 헤지거래에 미치는 영향

- 헤지 및 리스크 관리, Exotic 옵션의 이해

- 통화옵션 거래 사례 분석

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금융투자회사의 외환파생거래 사례

- 스왑 트레이더의 통화스왑/금리스왑 Risk Profile 사례

- 투자대상에 따른 FX스왑과 통화스왑의 헤지방법 차이

- 헤지거래 투자자의 FX헤지 후 리스크 관리 전략

- Hedge거래 유행별 사례

- 현금 흐름이 없는 자산에 대한 헤지 사례 등

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외환법규

- 금융투자회사 외환업무 범위에 대한 이해

- 자본시장법 및 외국환거래법의 비교·이해

- 각종 위규 발생기능 사례 분석

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외환파생상품

손익 및 회계처리

- 매매목적 파생상품 손익

- Trader손익과 평가상 손익의 차이(Bid Ask조정, Day1P&L, CVA/DVA)

- 매매목적 파생상품 회계처리 및 손익사례(이자율스왑, FX SWAP)

- 헤지목적 파생상품 손익(공정가치위험회피/현금흐름위험회피)

- 고객의 채권발행에 대한 공정가치위험회피 손익사례(IRS/CRS 활용)

- 수출제조업체의 현금흐름위험회피 손익사례(Forward활용)

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총시간

24